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楼主: 18285213353

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[问答] 建立VAR模型协整检验是一定要做吗？ [推广有奖]

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18285213353 发表于 2021-4-21 14:31:32 |AI写论文

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有两篇论文，其中一篇是进行了协整检验，另一篇是进行脉冲响应分析，所以写论文建立VAR模型的话到底选择哪一种框架呀？我做的时间序列都是一阶单整的，所以有点搞不懂到底按照哪个来做，望好心人指教！图片分别是两篇论文的目录： QQ图片20210421142217.png

另外一篇是这样：

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关键词：VAR模型协整检验 AR模型 VaR 脉冲响应

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沙发

奋斗小鸟250

发表于 2021-4-24 11:59:21

变量平稳的直接做；如果存在单位根，需要采取一阶二阶或者更高阶的差分使得单阶可整，还要做协整检验，最后再用差分变量做格兰杰或者回归之类的

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奋斗小鸟250

发表于 2021-4-24 11:59:23

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18285213353 发表于 2021-4-24 18:40:46

奋斗小鸟250 发表于 2021-4-24 11:59
变量平稳的直接做；如果存在单位根，需要采取一阶二阶或者更高阶的差分使得单阶可整，还要做协整检验，最后 ...

好的明白了，谢谢您

报纸

ipchanwang 发表于 2022-3-19 01:36:05

这两篇的过程存在步骤的区别，是因为它们的序列是不一样的类型。
第一篇应该是用差分后平稳的数据直接进行分析，因此后续没有协整检验。而第二篇应该原序列都是一阶单整的，然后作者在这个基础上进行协整检验，观察是否存在长期关系，分析结果应该是不存在协整关系，不然就应该要做VECM了，但是没做下去，而是使用差分后的建立VAR再进行脉冲响应，这表示这个模型之间不存在协整关系，在长期上无法通过VECM寻找关系，或者说不存在长期的关系。因此我们对其长期关系根本不关心，所以即使差分会消除一部分有效信息（包含长期关系的信息）。我们只关心短期关系，因此差分数据寻找的关系可以反映原数据的变量关系，具有合理性。