[求助]请教一个关于VAR模型的问题

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  请问各位大侠，用VAR模型拟合的模型，最后可以成为形如 FR= 0.717082·TZ+2.211140·HB-0.748093·XD-3.517885·ZQ
这种形式么？

我在看别人论文的时候看到的，发表论文的杂志应该算很权威的所以不应该有问题，但是我记得VAR模型一般都是含有滞后项的啊，所以就有点搞胡涂了～

还想问一句，VAR模型可以只写一个内生变量么，就是只选择被解释变量的滞后项作为内生变量，这样结果里方程组就只有一个方程？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 请问各位大侠 内生变量 请教 VaR 模型

var模型是以系统中某一变量作为因变量，而以其他变量的滞后变量为自变量的模型。最简单的var模型就是双变量的吧

其实VAR就是AR模型的向量形式，你可以把你感兴趣的几个内生变量放在一起变成一个向量，然后对这个向量作自回归，前提是它们都是平稳的哦，只有一个内生变量的话应该是AR模型吧。以上是我个人理解，希望对你有帮助。

可是VAR模型不是应该含有内生变量的滞后项么？上面那个式子里面没有啊？

没考虑滞后期

    没有滞后期那不就是LS了么？就不是VAR了啊～可是

 

 

多篇VAR论文资料.

 

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2008-6-2 23:46:00 上传

[求助]请教一个关于VAR模型的问题
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我个人认为VAR模型是以系统中的内生变量作为因变量，以内生变量的滞后与外生变量作为自变量，它们可以整体考察系统的动态变化，避免了联立方成组分别考察的问题，关于是否一定是平稳的序列才可以进行VAR建模，目前好像还有争论的