楼主: ouyangli
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[问答] VAR模型求助! [推广有奖]

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ouyangli 发表于 2010-5-31 13:31:00 |AI写论文

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建立一个VAR模型,用多少年的数据合适?有人说至少要用30年以上的,否则没有长期关系,但我看有些文章上也只用十几年的数据进行分析,现在不知道该确定多少年了
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关键词:VAR模型 AR模型 VaR 多少年 不知道 求助 VaR 模型

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kemufei 发表于4楼  查看完整内容

其实个人觉得这个和自己分析的结果有关系,至于需要至少30组时间序列数据是因为你的模型回归参数比较多,如果变量相对较少,其实样本要求就相应的不那么高了

金融2006 发表于2楼  查看完整内容

这个得看你怎么弄了。一般而言,数据越多结果相对就越精确!做模型一般要求都诶30组数据(以上)。你如果按年做,最好要30年的,但是如果按季度或者月份,则要不了多少年的数据,就很轻松的超过30组!

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沙发
金融2006 发表于 2010-5-31 13:46:59
这个得看你怎么弄了。一般而言,数据越多结果相对就越精确!做模型一般要求都诶30组数据(以上)。你如果按年做,最好要30年的,但是如果按季度或者月份,则要不了多少年的数据,就很轻松的超过30组!
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我达达的马蹄是个美丽的错误。我不是归人,是个倦客……

藤椅
ouyangli 发表于 2010-5-31 13:50:02
好的,谢谢了!

板凳
kemufei 发表于 2010-5-31 21:24:39
其实个人觉得这个和自己分析的结果有关系,至于需要至少30组时间序列数据是因为你的模型回归参数比较多,如果变量相对较少,其实样本要求就相应的不那么高了
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人贵坚持,善于总结。

报纸
徐明霞 发表于 2010-6-3 15:26:00
希望更多高手提供更多这方面的研究方法

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