[求助]ADF检验的问题

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小弟刚学计量不是很明白ADF，请大家帮我解解惑：

问题 如下：

ADF检验不通过，那就意味着我的数据不平稳，经过修正后我的模型在一阶差分下如下

Dreturn%=0.67+0.45*Ddivind%+u

                                （2.245）

括号内为T值，那我再如何做下去，把这个式子的关系还原到我原来非差分后的关系呢？

也就是求在模型return%=a+b*divind%+u下a，b的值？不会是等于上面差分后的系数吧？

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关键词：ADF检验 ADF F检验 RETURN turn 检验 ADF

自己顶一下 小弟求知心切 大家帮帮忙啊~

如果你的两个变量都是不平稳的，而且都是一阶差分后平稳的（通过单位根检验），那你就可以考虑做协整检验了，而不是用一阶差分做回归，然后在还原．这样做是没有必要的，希望你理解我的意思．

谢谢搂上的~

我还有些问题：如果我采用的是事件研究，数据非连续的，且都用的是股票收益率，那本来这个数据不就意味着做过差分了么，我的时间也不是连续的还需要做ADF检验嘛？还有，如果一个序列原本平稳，会出现检验不平稳的情况吗？？还有截距项，截距与趋势项下通不过，无截距与趋势下通过，我这个序列是平稳的嘛？有人说通过一个就平稳，有人说要看我的序列是什么情况的，我被搞糊涂了。

小弟先谢了~

[此贴子已经被作者于2008-6-9 2:02:30编辑过]