楼主: 求知雨
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[金融经济学] 期权定价问题 |
高中生 0%
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回帖推荐Chemist_MZ 发表于2楼 查看完整内容 前半句是没错的,考虑极端情况如果一个期权的到期时间是无限大,那么它in the money的可能性是1,也就是说持有这个期权和持有股票没有区别,那期权的价格就跟股票价格一样。
后半句有问题,例如对于call option,strike=10, stock price=15, 下一秒就到期,期权肯定至少值5块钱。
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