[金融经济学] 期权定价问题 [推广有奖]

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求知雨 发表于 2014-10-14 23:32:22 来自手机 |AI写论文

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为什么到期期限越长，期权价格越趋近于股票价格，而期限越短，期权价格越靠近零？

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关键词：期权定价股票价格股票价格

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Chemist_MZ 发表于2楼查看完整内容

前半句是没错的，考虑极端情况如果一个期权的到期时间是无限大，那么它in the money的可能性是1，也就是说持有这个期权和持有股票没有区别，那期权的价格就跟股票价格一样。后半句有问题，例如对于call option，strike＝10， stock price＝15，下一秒就到期，期权肯定至少值5块钱。

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Chemist_MZ

发表于 2014-10-15 07:44:19

前半句是没错的，考虑极端情况如果一个期权的到期时间是无限大，那么它in the money的可能性是1，也就是说持有这个期权和持有股票没有区别，那期权的价格就跟股票价格一样。

后半句有问题，例如对于call option，strike＝10， stock price＝15，下一秒就到期，期权肯定至少值5块钱。