对单位根检验的一点理解

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在开始初学计量时，很容易误解单位根检验=平稳性检验，当拒绝原假设时即认为数据平稳，而不看自己是否加了截距或者趋势，其实真正的ADF对平稳性检验只有一个一个模型，即不存在趋势也不存在常数项。根据三个检验的模型，如果加入常数后得到拒绝原假设，那说明这个数列很有可能是差分平稳的数列，要想去平稳一般至少要一阶差分，比如说 模型DYt=C+aYt-1，即使不存在单位根，Yt=Ct+Y0，其期望明显会随着时间的变化而变化，同理加入了趋势DYt=C+aYt-1+bt，在不存在单位根的情况下模型变为Yt=Ct+Y0+bt!,其期望也明显是随着时间的变化而变化。因此，只有在不存在截距和趋势的情况下，拒绝原假设，才能说明是平稳的序列，检验形式一定是（0，0，n）。
PS：个人浅见，说错了莫怪
附上两张图，一张是农业技术经济，一张是江西财大的学报，看看哪个有啥差别

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关键词：单位根检验 农业技术经济 平稳性检验 一阶差分 江西财大 模型

好像三个当中只要有一个就能算平稳了，三个都不平稳，就肯定不平稳了。

胖胖小龟宝 发表于 2014-10-15 10:44
好像三个当中只要有一个就能算平稳了，三个都不平稳，就肯定不平稳了。

从ADF检验的模型上来看，模型检验的只是是否存在单位根，如果存在常数的话，那么应该是一个随机游走模型，那么显然不符合平稳性要

点赞，楼主威武

没看出啥区别啊，

胖胖小龟宝 发表于 2014-10-15 10:44
好像三个当中只要有一个就能算平稳了，三个都不平稳，就肯定不平稳了。

这个观点由来源吗？是李子奈老师的观点吗？我总感觉这种观点不太对，如果只是一种的话，不用先观察图，再判断了，直接找最容易通过的检验就行了呀