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考题回忆：固定利率与浮动利率互换；付息债券的账面值；永续年金考了两题，一题求现值，一题求久期；APT与VASICEK模型考了好几题，时间不够都没顾得上做；资本资产组合考了三题，是按照一个已知背景分别求D、E、F三种证券的组合；效用函数考了一题，就是书上的例题，只是数据换了。随机微分方程似乎考了一题。最让我纠结的是有效凸度，使用辛苦记忆的书上公式却做不了，貌似应该用别的公式来做。
考试感受： 这次的题目和我见过的11年、13年秋的题目相比，永续年金依然必考，债券价格方面的题目增多，但是求缴纳所得税和资本增益税后的债券价格题目没有，关于B-S期权的考题量减少了，总的难度有所下降，可惜我的卡西欧计算器被禁用，临时改用德州计算器，加减乘除要一个一个地算，不能一次性输入，好不习惯，当时真想放弃，后来想想自己熬了这么久，即使不及格也该做做后面的题目练练手。果然好多会做的题目，愣是没时间做，太可惜了。我在中科大考，金融数学貌似只有8个人参考，老师很严格，所有人的计算器挨个检查。我的卡西欧计算器13年在中央财大考试时就能用，为什么到了中科大就不能用，郁闷，又得重来一次了。金融数学这门考试计算量好大，要有强大的心脏和专注力，一不留神输错一个数字或少一个小数点什么的，就得重新算，时间都浪费了。真心说，考试出题人很狡猾，就那些我好不容易计算出的题，正确选项都靠后，你看ABC选项纯粹是浪费时间。最后真心地提醒明年4月考试的小伙伴们，如果你像我一样不是精算的科班出身，又没有很强的数学功底，只看中精出的教材是对付不了金融数学的，随机微分方程、微积分、统计学、赫尔编的的红宝书都得看。 唉，考试已经过去一天半了，这个主题下发帖的人还这么少，好冷清。是不是大家这次都考的不错啊！
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