如果变量之间是协整的，那么至少存在一个方向上的Granger原因-这句话的由来？

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<p>在一些文章中看到这样一句话：</p><p><font color="#0909f7">Granger（1988）指出：如果变量之间是协整的，那么至少存在一个方向上的Granger原因；在非协整情况下，任何原因的推断将是无效的。</font></p><p>但是全部没有注明出处。我想问一下有没有人知道这句话的由来，是真是假？</p>

[此贴子已经被作者于2008-6-18 11:23:46编辑过]

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关键词：Granger Grange range Anger RAN 文章

不一定吧，有实证表明，尽管变量间存在协整关系，但不存在任何方向的granger因果关系。

楼上能不能说明一下这个例子，或者指明文献来源？

另外，我觉得这句话的主要意思，应该放在后半部分：

非协整情况下，任何原因的推断将是无效的——所以，我们可以得出这样的推论，存在协整的情况下，关于因果关系的推断是有效的，也就是说有无因果或者因果关系如何的推断是有效的判断，也就是说可以进行Granger因果关系检验！

如果这样的话，问题的关键是，那句Granger1988的话出自何处。

有没有人知道呢?

以下是引用Fighter在2008-6-16 18:45:00的发言：

在一些文章中看到这样一句话：

Granger（1988）指出：如果变量之间是协整的，那么至少存在一个方向上的Granger原因；在非协整情况下，任何原因的推断将是无效的。

但是全部没有注明出处。我想问一下有没有人知道这句话的由来，是真是假？

我很好奇您看过 Granger(1988) 那篇 paper 吗？

在那篇一开头，"..., If a pair of I(1) series are co-integration, there must be ... "

我更好奇您是否有以此篇为基础去搜寻相关文献？

以下是引用hnliujw在2008-6-16 18:48:00的发言：
不一定吧，有实证表明，尽管变量间存在协整关系，但不存在任何方向的granger因果关系。

2楼的网友，您也该去读读 Granger (1988)。

有 cointegration relation ， 以VECM表示之等号左边的差分变量，就受等号右边 ECM term 影响；
换言之，未差分变量受其他变量 lag terms 影响。
 

我知道，嘿嘿，在《中南财经政法大学学报》，2004年第6期，《中国财政收支长期均衡关系变化的实证分析》中有

应该是总结的古扎拉蒂的《计量经济学基础》书上的话

以下是引用cxxkelly在2008-6-27 14:00:00的发言：

我知道，嘿嘿，在《中南财经政法大学学报》，2004年第6期，《中国财政收支长期均衡关系变化的实证分析》中有

应该是总结的古扎拉蒂的《计量经济学基础》书上的话

您不仅要读读 Granger(1988)，还要张大眼睛仔细看清楚 Gujarati 4E，p852；

"..., the Granger representation theorem. One of the implications of this theorem is that if two variables, say,  Xt and Yt are cointegrated and each is individually  I(1), that is, integrated of order 1 (i.e., each is individually nonstationary), then either  Xt must Granger-cause Yt or Yt must Granger-cause Xt .... "

确实有存在协整关系，但是二者间没有格兰杰因果关系的呀。