楼主: illman
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[学科前沿] Granger（格兰杰）检验，两变量差分平稳阶数不同怎么办？ [推广有奖]

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illman 发表于 2008-10-26 12:12:00 |AI写论文

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<p>做格兰杰检验，发现一个变量一阶差分后平稳，第二个变量二阶差分后平稳，二者不存在协整，请问能做格兰杰检验吗？怎么个做法？用1阶差分还是用2二阶差分检验，或者是1，2阶差分混检？</p><p></p><p></p><p>有知道的朋友告知一下！</p>

[此贴子已经被作者于2008-10-26 12:20:17编辑过]

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关键词：Granger Grange range Anger RAN 格兰杰 朋友

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高原的风 发表于7楼  查看完整内容

两变量做协整，必须是同阶的

本帖被以下文库推荐
沙发
illman 发表于 2008-10-27 18:54:00
知道的朋友帮忙解决一下
藤椅
pandasasa 发表于 2008-10-28 12:24:00

二者必须同阶才可以做协整,既然阶数不等无所胃格拦杰检验！！
板凳
littboy 发表于 2009-5-21 23:02:00

同意！
报纸
bayes310 发表于 2009-5-22 00:05:00
原则上是不行的，若有多个的话也许能构建multi-cointegration
地板
xueyi 发表于 2010-3-6 15:57:13
大家只提的原理，提不出什么解决办法？！
7楼
高原的风 发表于 2010-4-11 11:46:01
两变量做协整，必须是同阶的
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8楼
ivyzhao05112107 发表于 2010-5-4 21:13:10
唉，我也遇到了相同的问题，是不是就不能有解决方案了呢？崩溃啊，这下论文可怎么办！！高手支招啊
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