Granger（格兰杰）检验，两变量差分平稳阶数不同怎么办？

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<p>做格兰杰检验，发现一个变量一阶差分后平稳，第二个变量二阶差分后平稳，二者不存在协整，请问能做格兰杰检验吗？怎么个做法？用1阶差分还是用2二阶差分检验，或者是1，2阶差分混检？</p><p></p><p></p><p>有知道的朋友告知一下！</p>

[此贴子已经被作者于2008-10-26 12:20:17编辑过]

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关键词：Granger Grange range Anger RAN 格兰杰 朋友

知道的朋友帮忙解决一下

二者必须同阶才可以做协整,既然阶数不等无所胃格拦杰检验！！

同意！

原则上是不行的，若有多个的话也许能构建multi-cointegration

大家只提的原理，提不出什么解决办法？！

两变量做协整，必须是同阶的

唉，我也遇到了相同的问题，是不是就不能有解决方案了呢？崩溃啊，这下论文可怎么办！！高手支招啊