请问做协整和格兰杰因果检验是用不平稳的原始数据，还是用取对数差分后的平稳数据

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请问，若原始数据 y和x不平稳
          但取对数差分后平稳，即 dly和dlx平稳（这里l为对数，d为差分，因此y，x~I（1））
          那么在做协整vec和格兰杰分析时（已知存在协整关系），
          命令vec、和vargranger 后面是写y和x，还是写dly和dlx呢。
谢谢大家了！

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 原始数据 因果检验 格兰杰 格兰杰

dly和dlx

jinyizhe282 发表于 2014-10-22 15:49
dly和dlx

我查了一下论坛里已有的讨论，发现两种方法都有人支持，我觉得应该用原始数据。

ly7634499 发表于 2014-10-22 15:46
请问，若原始数据 y和x不平稳
          但取对数差分后平稳，即 dly和dlx平稳（这里l为对数，d为差分，因 ...

差分后的

这个可以学习一下                                                                        
                                       
                                                     
                                                     
                                             
                                                                 
                                                                                 

看教程里貌似直接给的是vec lny lnx

协整检验用原数据，格兰杰用差分数据

到底用哪个

两种方法都用人支持。。。这可难倒了小白我了~咋办啊~

看已有文献里，大都是用原始数据的意思！比如像你这个变量，写出来的结果：原假设都是Y不是X的格兰杰原因，然后判断结果！而不是说是dly不是dlx的格兰杰原因。所以基本上大多数文献里都是送原始数据去做格兰杰因果关系检验的！