楼主: yahuan48151
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[问答] 关于格兰杰因果检验结果的问题？多谢了，写论文需要！ [推广有奖]

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yahuan48151 发表于 2008-5-22 01:55:00 |AI写论文

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我对两个变量做格兰杰检验，发现随着不同的滞后期，结果会不同。我是从滞后一期到最大值之间的检验结果都写出来了。发现其中几个是因果关系，而其他的（大于是的）不是。那结论是有因果关系还是没有呢？谢谢了！我好像就是滞后期不会选择所以想用笨的方法一个一个的写，结果发现还不会。请各位高手帮帮忙了！
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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 写论文 检验 论文 结果 格兰杰

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永恒的凤凰木 发表于4楼  查看完整内容

多做几个，取有因果关系中AIC、SC准则最小的其次，选择滞后期还要看你样本序列是什么性质的

kelisidina2 发表于6楼  查看完整内容

Granger检验要求时间序列为平稳的，或其满足协整关系  你做的检验结果对滞后选择敏感很可能是因为没有做平稳性检验，所选取的变量不是平稳序列或许是不存在协整关系  一般的格兰杰检验的滞后期对于股票价格选择1 2   如果是季度数据选择4 8

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yahuan48151 发表于 2008-5-22 11:18:00
各位帮帮忙吧！
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chunlei0130 发表于 2008-5-22 12:01:00
只要有一个滞后期能证明存在因果关系，就可以了
板凳
永恒的凤凰木 发表于 2008-5-22 18:31:00

多做几个，取有因果关系中AIC、SC准则最小的

其次，选择滞后期还要看你样本序列是什么性质的

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yahuan48151 发表于 2008-5-23 18:04:00
多谢！
地板
kelisidina2 发表于 2008-5-23 23:42:00

Granger检验要求时间序列为平稳的，或其满足协整关系 

你做的检验结果对滞后选择敏感很可能是因为没有做平稳性检验，所选取的变量不是平稳序列或许是不存在协整关系  一般的格兰杰检验的滞后期对于股票价格选择1 2   如果是季度数据选择4 8

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7楼
kelisidina2 发表于 2008-5-23 23:45:00

Granger检验要求时间序列为平稳的，或其满足协整关系

你做的检验对滞后选择敏感很可能是没有经过平稳性检验 不是平稳序列 或许没有协整关系

一般的股票价格序列 滞后期1 2  季度数据滞后 4期

8楼
SMC 发表于 2008-5-24 13:44:00

  高铁梅的那本书上有详细的介绍，不妨翻翻
9楼
yahuan48151 发表于 2008-5-26 10:50:00
谢谢各位！
10楼
heavensk 发表于 2009-3-12 12:16:00

取AIC较小的…………
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