请教JJ检验迹统计量和最大特征值统计量不一致问题？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教高手：

我的JJ统计结果：迹统计量和最大特征值统计量的检验结果不一致，前者检验无协整关系，而后知判定存在一种协整关系。这样的结果如何解释和处理，请高手指点。

检验结果如下附件中图片（不好意思，不会直接贴图）

 

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：不一致问题 JJ检验 统计量 特征值 协整关系 检验 特征值 统计量

没想到蒙着贴上图了，哈哈，这样看起来就很方便了。

还望给为高手不吝赐教！

在线等ing....

很正常啊，根据你的研究目的，希望有就选有的结果，希望无就选无的结果

我也不是很清楚，建议你看看张晓峒的书，上面有解释。二者不一致，尤其是最大特征值，可以检验VAR是否平稳，如果不平稳，那么就不能做协整

我也遇到同相同的问题，两者不一致，不知道以何种为正确？这两个检验的差异是如何形成的，不知道原因？这种差异又说明了什么问题呢？

同问，盼高手解答！

我也遇到了这个问题，等高手来解答

没有高手解答问题吗？遇到同样的问题

好麻烦啊！不知道怎么办！

高铁梅书上说“对这样的情况，建议检验估计得到的协整向量，并将选择建立在协整关系的解释能力上。” 9# 邓光亚