求助：面板数据单位根检验，急~~

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

<p>头回用面板，比较菜。。。做单位根检验的时候，出了点问题，见下图。据我的理解是LLC和Im, Pesaran and Shin W-stat检验结果是不存在单位根，但是Hadri Z-stat又是存在单位根。被搞糊涂了，怎么会冒出来有两种结果的，到底存不存在单位根阿？该怎么解决呢？。。。各位高手帮帮忙，谢谢谢谢~~~ </p><p>                                                                                                                    Cross- </p><p>Method                                                                        Statistic      Prob.**   sections     Obs</p><p> Null: Unit root (assumes common unit root process) </p><p>Levin, Lin & Chu t*                                                        -7.88210     0.0000     62          2091 </p><p>Null: Unit root (assumes individual unit root process)</p><p> Im, Pesaran and Shin W-stat                                        -1.49666     0.0672       62          2091 </p><p>ADF - Fisher Chi-square                                                 164.197     0.0091       62           2091</p><p> PP - Fisher Chi-square                                                   228.031     0.0000        62          2139 </p><p>Null: No unit root (assumes common unit root process) </p><p>Hadri Z-stat                                                                       27.2393     0.0000         62         2201 </p><p>** Probabilities for Fisher tests are computed using an asympotic Chi -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.</p>[此贴子已经被作者于2008-7-8 15:42:58编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：单位根检验 面板数据 distribution Individual Asymptotic process common Cross

只要有两种不同的单位根检验方法检验结果不存在单位根就可以了（相同根与不同根检验），不要求所有单位根检验都通过。可以用，伙计。

楼主，我也面临和你一样的问题。不过我觉得你这个结果好像应该是 Im, Pesaran and Shin W-stat检验在5%的显著性水平下应该拒绝原假设，认为不存在截面序列个体不同的单位根过程。而Hadri Z-stat  检验表明应接受原假设，即各截面序列存在共同的单位根过程。两个要是合起来，最终的结论应该是存在共同的单位根过程。

噢~ 明白了，谢谢哈~

原假设是不一样的吧。。。

我的理解是LLC和Hadri Z-stat 是在检验是否有相同根，结果均拒绝了原假设，就是说拒绝具有相同根的假设；而中间三个是在检验是否是不同根，第一个不拒绝原假设，后两个拒绝；总的来说，个人觉得不存在单位根；数据很不错啊，存在的话很麻烦：（

我完全赞同zyj_azhu的说法.补充一点,在im-pesaran-skin检验中,如果置信水平为10%的话,也是可以拒绝原假设的,即im-pesaran-skin/Fisher_ADF/FISHER-PP检验都拒绝原假设,结论就是不存在单位根.

    但是,我现在有个问题,是不是在运用数据做模型之前,必须要做平稳性,即单位根检验嘛?

楼主，请问你用的哪个命令得到的那些结果？

谢谢大家的讨论，让我感到受益匪浅

如果只有同根的是拒绝原假设是不可以的吧。。。