如何看面板数据单位根检验结果？？

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Cross-
Method Statistic Prob.** sections Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)     
Levin, Lin & Chu t* -2.78395  0.0027  11  142
   
Null: Unit root (assumes individual unit root process)     
Im, Pesaran and Shin W-stat  -2.18016  0.0146  11  142
ADF - Fisher Chi-square  34.5356  0.0433  11  142
PP - Fisher Chi-square  33.0959  0.0605  11  143
   
请问这个是平稳还是非平稳？？？

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关键词：单位根检验 面板数据 Individual unit root individua 数据 检验 面板 结果 单位

看上去是平稳的。

是不是那个概率P值越小越显著呀？？

3# raymond105
对。
原假设是有单位根，不平稳。
P值小于0.05，则拒绝了原假设，所以平稳。

多谢你的回答。。。再问一个问题啊，我现在就做两个变量的关系分析，水平序列是不平稳，一阶差分之后平稳，表明他们都是一阶单整。然后我做JHANSEN 检验，存在协整。那请问如何才能建立协整误差修正模型呢？？好多文章说E-G两步法？？但我不知道具体在Eviews 6.0中是如何做出来的，你知道吗？？非常感谢!

哈哈。教授，凭什么要告诉你呢？

5# raymond105
遗憾，我也不知道。

3# raymond105
对。
原假设是有单位根，不平稳。
P值小于0.05，则拒绝了原假设，所以平稳。


为什么这样可以啊，我看到有些还要跟t统计量进行对比呢

raymond105 发表于 2010-10-30 19:18
多谢你的回答。。。再问一个问题啊，我现在就做两个变量的关系分析，水平序列是不平稳，一阶差分之后平稳， ...

先进行回归，然后将回归后模型中的残差项保存，检验残差的平稳性，若残差平稳则该模型协整，反之不协整。如果要建立误差修正模型，则将解释变量、被解释变量一阶差分，同时将前面保存的残差项滞后一阶作为解释变量，所就是将一阶差分后的被解释变量、一阶差分后解释变量、滞后一阶残差项最回归，就是误差修正模型。