请问各位大神面板格兰杰检验是用差分后的还是差分前的！？

在做格兰杰因果关系检验时候有点迷糊了，水平下有单位根，一阶差分平稳，协整检验通过！
1.请问时间序列的格兰杰因果关系检验是用差分前的还是差分后的？

2.请问面板数据的格兰杰因果关系检验是用差分前的还是差分后的？


3.经济意义是不是变了？
请各位大神指教!
到底是选差分前还是差分后的数据进行格兰杰因果关系检验或者面板格兰杰检验呢？

我有本2000年翻译的第三版的古扎拉蒂的计量，744页是这样写的：严格地说，在一个m变量的VAR模型中，所有m个变量都应该是（联合地）平稳的。如果不是这样，则有必要适当变换数据（例如，通过取一阶差分）。如Harvey所指出的，由变换数据的到的结果未必令人满意。他进一步指出，因此，VAR狂热者通常采取的策略是利用水平值进行工作，即使其中一些序列是非平稳的。。。。。。。更糟糕的是，当模型中掺杂有I(0)和I(1)变量。。。。。如何变换数据不是一件容易的事。

综上所述，可以先做个单位根检验和协整检验，如果是协整的，没有必要取差分，差分的效果不一定好，如果误差项是无序列相关的，差分会产生负的序列相关，这个很容易证明。。

差分前的，差分后意义变了。

statax 发表于 2014-11-13 09:17
差分前的，差分后意义变了。

那请问，为啥我看到的面板格兰杰检验，很多是差分后的在检验啊！

为啥我觉得是差分后的？

neversarah 发表于 2014-11-13 15:02
为啥我觉得是差分后的？

有的是差分前，有的是差分后，经验意义变了，但是，面板的看到的是差分后，不知差分前有没有效

thinkee 发表于 2014-11-13 14:27
那请问，为啥我看到的面板格兰杰检验，很多是差分后的在检验啊！

那你要看论文作者是怎么说的。普通的granger检验是基于var，面板的是基于PVAR，只是检验的数据结构变了，与差不差分没关系。我问你，普通的时间序列granger检验你做差分处理吗？为什么？

statax 发表于 2014-11-13 17:27
那你要看论文作者是怎么说的。普通的granger检验是基于var，面板的是基于PVAR，只是检验的数据结构变了， ...

差分后就是增长率，差分前就是直接关系啊，经济意义上貌似都说的通啊！

如果你有充足的理由相信原模型是stationary的，那么就用差分前的；否则，就用first difference。原因是nonstationary的process只有每一期的变化（或者变化率，或者变化率的变化率）才有可能是stationary的；stationary 是自回归模型的必要前提。

另外，interpretation方面从变化入手就好，granger的intuition就是一个variable的变化在前，另一个variable的变化在后，如果发现了correlation，就视为causality。

希望帮你解决了问题