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关键词：金融数学 数学

解释一下Risk Neutral Probability 和Risk Neutral Price的 “风险中性”，到底什么意思？

以下是引用liukunustb在2008-7-17 5:50:00的发言：

解释一下Risk Neutral Probability 和Risk Neutral Price的 “风险中性”，到底什么意思？

      简单的说就是无套利的定价， no arbitrage under risk neutral measure

The key problem is to find a risk neutral probability  Q under which the discounted asset price is a Q martingale process.

I　will recommend the Mr. Shreve's book.

想用蒙特卡罗模拟风险管理，用matlab实现，请问有这方面的经验么？

谢谢啊！

可以实现，但是楼上的问题太笼统

请问要理解Stochastic Calculus需要先学习实变函数和泛函分析吗

泛函要求太高了， 实变是不错的基础，不过重要的我认为是probability。 我就是实变一般，但是也学的下来的，努力就好了

measure theory and integration (real analysis) is the basis for modern anaysis,

it is the basis for probability theory and stochastic process too

能否推荐下金融数学的书啊，我觉得随机微积分好困难啊，