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雷达卡
在帖子里的第一点，作者是什么意思是不是在数分里面只要掌握微积分就可以了。其他部分只要了解不要熟练掌握就可以了。谢谢，本人是新手。请高手指教。
(引）金融数学学什么
| 刚看了下面的一个帖子，除了对这位老兄的毅力表示佩服外，我只能说，你学的那些东西除了考试，其实没有什么大的用处。我这样说是平心而论，不要生气。如果真的要做金融工程，一些基础的数学陈述如下。 金融数学中现在的核心是衍生品定价和风险管理，这从世界上金融产品的成交量可以看出来，因此我建议的数学基础如下。 1高等数学，熟练掌握微分积分，泰勒展开，复立叶变换，级数（除了等差和等比）和立体解析几何可以省略，因为几乎用不到。 2数理统计中的高斯分布，也就是正则分布要非常数练的掌握。（包括写出产生高斯随机数的程序）。复立叶变换之所以重要是因为这里你可以用它来得到累积量，由此可以求得任意级矩，一级矩就是平均值，二级局就是方差。其余的都是枝节，可以省略。原因很简单，高斯分布是大多数期权定价模型的基础。 3数学物理方法中的扩散方程要非常熟练的掌握，几乎绝大多数期权定价模型都归结为给定边界条件下的一个扩散方程。复立叶变换之所以重要是因为，它可以在这里简化片微分方程求解。 4随机过程只要高斯随机过程就够了，ito公式可以用泰勒级数（所以重要）展开得到，如果仅是应用为主，鞅这个数学概念其实对大部分模型不重要，大家只要知道什么是 delta 函数就足够了。至于随机微分方程，呵呵，谁学谁上当，要搞研究的要学，不搞研究的学这东西没用。 所有这些知道了，因该可以看懂大多数模型，对于以应用为主的就足够了。 ！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ 我非常赞同这位老兄的话，很多数学其实都是枝节，真正有用的就那么一点。 |
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