单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

此贴绝对精华！

真棒呀，最好推荐本教材。

先对变量进行单位根检验,如果是同阶单整的话,可以进行协整检验和格兰杰因果检验,否则不可进行之.

原来光看书，对个问题还理解得不清楚，看到贴子里大家讨论的内容，对理解大有收获，这个形式真好。

还想请好心的能人们，若能给合论文的具体研究问题，把设计、检查的步骤详细写出来，举例说明就更好了。

但是我一直有个问题就是单位根检验时，有的变量是平稳的有的却不平稳，遇到这种情况怎么办？比如我正在做的，一个五个变量，其中四个是不平稳的，都是一阶，另一个是平稳的，这种情况怎么处理？

单位根检验的目的是：检验时间序列的平稳性。若时间序列存在单位根，则表明序列是非平稳的。

而用非平稳的序列进行回归分析，可能通过相关检验。但可能导致虚假回归。即实际上，这两个时间序列不存在相关关系。

协整是指同价单整的非平稳时间序列之间存在长期稳定的均衡关系。协整方程的残差是平稳的。

granger因果检验实质上是检验一个变量的值后变量是否可以引入到其他变量的方程中。

三者的顺序是：先单位根检验，若同阶单整的话再做协整，协整通过了再做granger检验

实际怎么操作呢？看不懂啊！

i suggest u should leran about time seriers analysis,unit root process presents in the form of not stationary sereirs,ganlander test jusi for data causes  

1、回答良莠不齐，应找个权威来总结一下。

2、缺乏对原理进行探讨