单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

时系列分析过程：
1.对时系列数据进行单位根检定.如果没有单位根就用原始数据分析。发现有单位根则要进行协整分析。
2.如果数据间有协整关系，用VECM(Vector Error Correction Model)分析，再做Granger因果检定。
3.如果没有协整关系，用方差VAR模型分析，再做Granger因果检定。

在单位根检验、协整、格兰杰因果检验，是否还需要误差模型修正？谢谢啦。

变量不平稳的话，仍然可以做单位根，但是滞后阶数要增加。
Toda,H.Y.,and Yamamoto,T.Statistical Infer-e in Vector Autoregressions with Possibly Integrated
cesses.Journal of Econometrics,1995.
格兰杰检验可以直接做，不需要基于var

写错了，重新写。
变量不平稳的话，仍然可以做格兰杰，但是滞后阶数要增加。
Toda,H.Y.,and Yamamoto,T.Statistical Infer-e in Vector Autoregressions with Possibly Integrated
cesses.Journal of Econometrics,1995.
格兰杰检验可以直接做，不需要基于var

楼上说得都很对，单整，协整和因果检验是个过程，上一步行不通则不能进行下一步，不过Eviews进行检验的结果都不是很完美的。

做协整要确保向量的单整性，所以先要进行单位根检验，以免出现伪回归现象。但是做协整的向量必须是不平稳的，格兰杰因果关系检验没有所谓的前后的影响，但是要注意的是格兰杰检验只是有格兰杰因果关系（只是数量层面的，实际经济意义不强）。一般在协整检验存在协整关系后，要做误差修正模型ECM或VEC。

受益匪浅，谢谢。

呵呵，学习了

我算的时间序列的数据，单位根检验通过了，协整检验也说明是协整的，到格兰杰检验时却得不到明确的因果关系，这是怎么回事？数据长度不够吗？

audrey_bobo 发表于 2009-8-28 18:13
我算的时间序列的数据，单位根检验通过了，协整检验也说明是协整的，到格兰杰检验时却得不到明确的因果关系，这是怎么回事？数据长度不够吗？

变换滞后阶数的结果都一样吗