单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

最常用的协整理论为恩格尔—格兰杰的EG两步法协整检验理论，具体步骤为：

一、首先进行变量的单位根检验，先做水平值的单位根检验（一般用ADF检验，也可以用PP检验），序列不稳定的话，做一阶差分的单位根检验，还不平稳的话，做二阶差分的单位根检验。在做单位根检验时，要注意调整滞后阶段P的值，从大往小依次做下来直到AIC、SC值、DW值等满意为止。同时也要注意截距和时间趋势的取舍，随时调整，以得到有效的结论。

二、如果变量为同阶单整序列，则根据EG两步法可以进行变量间的协整分析，建立模型，用Eviews计量出结果。此时，一般DW值会比较小，也就是说存在自相关性，那么这时需要对残差的水平值进行单位根检验。如果残差为水平平稳序列，那么所建立的协整方程是有效的。否则，是不存在协整关系的。

三、根据上面的协整关系，建立Granger方程，检测Granger因果关系。因为协整关系只是表示了变量间存在一个共同的趋势，没有反映出谁是谁变化的原因。

最常用的协整理论为恩格尔—格兰杰的EG两步法协整检验理论，具体步骤为：

一、首先进行变量的单位根检验，先做水平值的单位根检验（一般用ADF检验，也可以用PP检验），序列不稳定的话，做一阶差分的单位根检验，还不平稳的话，做二阶差分的单位根检验。在做单位根检验时，要注意调整滞后阶段P的值，从大往小依次做下来直到AIC、SC值、DW值等满意为止。同时也要注意截距和时间趋势的取舍，随时调整，以得到有效的结论。

二、如果变量为同阶单整序列，则根据EG两步法可以进行变量间的协整分析，建立模型，用Eviews计量出结果。此时，一般DW值会比较小，也就是说存在自相关性，那么这时需要对残差的水平值进行单位根检验。如果残差为水平平稳序列，那么所建立的协整方程是有效的。否则，是不存在协整关系的。

三、根据上面的协整关系，建立Granger方程，检测Granger因果关系。因为协整关系只是表示了变量间存在一个共同的趋势，没有反映出谁是谁变化的原因。

弱弱的问一下，格兰杰因果检验与引导关系检验是什么关系啊？

是不是说对两个时间序列，先检验平稳性，是则Granger因果检验；

否则考察同阶单整，做协整分析，若确定协整关系了，考虑ECM，最后做引导性检验?

总找不到关于引导关系模型的书啊……

[此贴子已经被作者于2009-4-19 0:46:02编辑过]

太感谢了！

上面的楼主说的很对阿，不过我也在学习，谢谢奥。。

单位根检验是检验平稳性的    一般的只要一阶查分就可以了   到目前没见过 二阶查分的情况   协整是 一个变量不平稳   看两个变量之间的线性关系是不是平稳     但是必须是同阶单整的      然后在做格兰杰检验 

怎样在EViews软件中做协整中的EG检验和JJ检验

怎样在EViews软件中做协整中的EG检验和JJ检验，急需详细的指导，有意者加我QQ：83673606。谢谢啊

54楼说的是P值小于0.05吧