单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

金融方面的数据一般都要通过时间数列的平稳性检验。

不过格兰杰因果检验在前还是协整在前，这个在写论文的时候用的不一样！
我比较喜欢先检验格兰杰，明白变量之间是不是存在依存关系，在做协整做进一步的检验！

明天考试。。来看看

并不是因果关系检验，只是预测能力的检验，

请问一下，有没有可以借鉴的包含详细的计算过程的书或者是论文呢？多谢高手赐教

1.单位根检验是检验数据的平稳性，或是说单整阶数。
2.协整是说两个或多个变量之间具有长期的稳定关系。但变量间协整的必要条件是它们之间是同阶单整，也就是说在进行协整检验之前必须进行单位跟检验。
3.协整说的是变量之间存在长期的稳定关系，这只是从数量上得到的结论，但不能确定谁是因，谁是果。而因果关系检验解决的就是这个问题。

不知道我说明白没有

单位根检验用以检验数据的平稳性。不具有平稳性的数据直接回归可能遭遇“伪回归”问题，协整可以解决这一问题。格兰杰因果检验仅仅检验事件A是否发生在B之前，如果A是B的格兰杰因，并不能因此就说事件A的发生就是事件B发生的原因。

协整是对时间序列来说的，截面数据不能用。单位根检验前看一下数据是不是相同时间段的时间序列，然后进行单位根检验，如果是同阶单整数据再进行协整分析，协整分析有意义了（比如协整回归方程具有显著性）再进行格兰杰用过关系检验。一般只对初始不平稳后来经差分后同阶单整的序列间进行协整，如果初始数据都是平稳的，直接进行回归就行了。

单位根是检验序列的平稳性的，可以先从数据本身平稳开始做，如果不平稳，就进行一阶差分，如果还不平稳就做二阶差分，直到序列平稳为止，不过一般是做到二阶差分就可以了。协整检验是检验几个变量之间是否存在长期稳定趋势的，格兰杰因果检验是检验两个变量之间是否互为因果关系的，格兰杰因果检验的前提是数据是平稳的

单位根检验是检验时间序列是否平稳，协整是在时间序列平稳性的基础上做长期趋势的分析，而格兰杰检验一般是在建立误差修正模型的后，所建立的短期的因果关系。故顺序自然是先做单位根检验，再过协整检验，最后是格兰杰因果检验