单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？

格兰杰检验的滞后期不知道怎么选？

    以两个序列X、Y为例：先进行单位根检验,如果两者是同阶单整，直接进行协整检验，如果不是，例如X是一阶单整的，Y是二阶单整,则Y的一阶差分序列是一阶单整，可用其与X进行协整检验。协整检验可通过建立Y与X的回归方程，若其残差是平稳的，可以继续进行格兰杰因果检验，格兰杰因果检验中滞后期的选取可以通过建立VAR模型从菜单中选取最佳滞后期。

    注意：以上检验需要较长的时段，一般超过40个。不然检验的结果不具备说服力！

大家都讲的不错啊

现在正在看EVIEWS的书。

我在这里学习了。

过了，简单！

好贴!

先进行单位跟检验,如果同阶单整的话再进行协整检验,再进行因果检验,

学习了，呵呵

顺序是：
先是单位根检验
然后是协整
误差向量修正
格兰杰因果

最容易错的是格兰杰因果检验
因为你做的可能不是基于协整关系的格兰杰因果检验

最这个对数据的要求很高

至少40-50个
很多人采用的股市的数据上千个 顺序

先做单位根检验，只有所有的变量都是同阶的，才可能存在协整，只有协整检验通过，才可以直接对原变量回归，否则可能存在伪回归。如果协整不通过，则需要对变量进行差分后再回归。格兰杰因果检验不是必须的检验步骤，它只是检验两组数据在数据上的因果关系，即说明X是Y的原因，还是Y是X的原因，或互为因果。但是必须注意如果检验不通过，并不代表他们不存在因果关系，只能说明仅从样本数据而言，它们没有发现因果关系。重要的是要从理论上判断他们的因果关系。

学习了，牛人很多呀