[问答] 单位根检验、协整、格兰杰因果检验有什么关系？ [推广有奖]

181楼

lzm8866 发表于 2009-8-30 16:49:38

有点不同意见，单位根检验，granger检验、协整检验，在读研的时候曾经跟老师讨论过这个问题，从时间跨度上来说，协整是长期的稳定关系，granger检验的时间跨度没有协整长。

182楼

audrey_bobo 发表于 2009-8-30 18:13:19

我分别滞后了3阶，有时拒绝有时接受，都不一样

183楼

bingrui 发表于 2009-9-2 10:52:28

18# 永恒的凤凰木
我正好看得这块，Granger曾指出：若变量之间存在协整关系，则这些变量之间至少存在一个方向上的Granger因果关系。所以如果序列是单整的就可以进行G因果检验，并不要求平稳。
这是我的理解，具体原理我并不懂。

184楼

bingrui 发表于 2009-9-2 10:56:25

50# dengmingsytu
你好问下如果都是两个变量，那么是用AEG协整检验好还是JJ协整检验好，
还需要做VAR模型吗

185楼

snow000123 发表于 2009-9-11 20:59:05

学习了~

不过还有个疑问：进行ADF检验时，是基于什么选择是否具有趋势项和截距呢？
看到有些书说是先选择具有趋势和截距的那一项，看下检验结果如何，如果接受原假设，则再选择只含有截距的那一项，如果检验后仍然是接受原假设，就选择none。是这样的顺序码？望赐教~

但是，如果这三个模型检验后，都是接受原假设，那么，在我们的论文中，应该是写哪一个模型呢？这里的模型选择还要考虑DW值吗？如果考虑的话，DW值为多少时，才得知我们使用的模型呢？

ADF检验时，最大滞后长度如何选择呢？是否是根据书本所说的为时间序列三分之一到四分之一长度的滞后呢？如观测值为60个，滞后长度是多少适合？或者是根据系统自动选择？

186楼

纯色系列 发表于 2009-9-13 22:02:42

hao 好真好

187楼

x87602192 发表于 2009-9-17 15:51:37

原来如此~~明白鸟

188楼

gujunhua 发表于 2009-9-20 15:22:37

先单位根检验，同阶单整的话再做协整，协整通过了再做granger检验
本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=340194&page=1&from^^uid=1245440

189楼

婷婷1919 发表于 2009-9-20 17:34:15

单位根检验是用来检验变量的平稳性的，一般是采用ADF检验；
协整检验是指如果有两个以上非平稳的时间序列，他们是同阶单整的，则变量之间的某种线性组合就可能是平稳的，即变量之间可能存在着长期稳定的均衡关系，即协整关系。协整检验可以通过EG两步法和Johansen极大似然估计法得到。
格兰杰因果检验是用来检验长期均衡关系是否构成因果联系，如果变量之间是协整的，那么至少存在一个方向上的格兰杰原因；而在非协整的情况下，任何原因的推断都将是无效的。
所以这三者之间必须严格按照顺序进行。
我也是刚刚开始了解，希望会对你有用！