[下载]联合证券：股票仓位动态调整策略（MRS-GARCH 模型）

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

目录

一. 主动型投资和被动型投资...................................................................... 3
二．择时策略的综述.................................................................................... 3
三．马尔可夫转换GARCH 模型................................................................. 4
1. 模型的历史与应用............................................................................ 4
2. MRS-GARCH 模型简介.................................................................... 5
四．马尔可夫转换GARCH 模型运用于仓位控制........................................ 5
1.逐日调整仓位策略收益...................................................................... 6
2.定期调整策略..................................................................................... 7
3.累计偏离达5%调整........................................................................... 9
4.与股票型基金业绩的比较................................................................. 10
五．小结.................................................................................................... 10
附录1：MRS-GARCH 模型细节............................................................... 12
附录2：2002 年1 月前成立的股票型基金业绩一览.................................. 13

236360.pdf (341.79 KB, 需要: 1 个论坛币)

2008-8-13 13:56:00 上传

[下载]联合证券：股票仓位动态调整策略（MRS-GARCH 模型）
需要: 1 个论坛币  [购买]

[此贴子已经被squarekiss于2008-8-13 14:03:57编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：GARCH 动态调整 联合证券 ARCH MRS 模型 动态 股票 联合证券 仓位