楼主: onehalf
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[问答] matlab中的garchfit函数求指导 [推广有奖]

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onehalf 发表于 2014-12-24 09:53:20 |AI写论文

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matlab中,如果只是[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(Series),那么这个是不是默认为用的是GARCH(1,1)模型做的估计啊???帮助文件的解释是这样garchfit(Series) models an observed univariate return series as a constant, C, plus GARCH(1,1) conditionally Gaussian innovations. For models more complicated than this one, you must provide model parameters in the GARCH specification structure Spec.
还有就是我要算的是波动率啊,是不是对残差序列再求个方差就是了??
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关键词:garchFit MATLAB GARCH matla atlab matlab

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amerng 发表于 2015-4-9 15:00:33
需要用到garset设置一下阶数,可以去help,找找具体格式。space=garchset()------garchfit(space,x)

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