hansen test操作，工具变量过度识别问题

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本人最近在学GMM，在系统GMM中，加入稳健标准差（vce（robust））将不能采用sargan test进行过度识别检验，后来得知可以用hansen test进行，但是具体命令是什么？请大大指教一下，谢谢！
我已经安装了overid，但是系统GMM后，overid不出来，表示不支持xtdpdsys命令。

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关键词：Hansen 过度识别 工具变量 test ans 标准差

大哥，麻烦问一下，滞后阶数是自己设定的么？我看文献中有的只是因变量设一阶滞后，还有的是全部变量都是滞后一阶，到底怎么做呀？

791935570 发表于 2015-1-19 18:56
大哥，麻烦问一下，滞后阶数是自己设定的么？我看文献中有的只是因变量设一阶滞后，还有的是全部变量都是滞 ...

你好，我也是初学。根据我的理解，是否带滞后一阶是根据你的研究问题所决定，比如你要研究因变量的动态行为，就加入因变量的滞后一阶，如果你的研究问题里要研究自变量的滞后一阶与因变量的关系的，也可以加入自变量的滞后一阶，以上个人理解，仅供参考。

DevilInDetail 发表于 2015-1-27 11:10
你好，我也是初学。根据我的理解，是否带滞后一阶是根据你的研究问题所决定，比如你要研究因变量的动态行 ...

您好，谢谢您的回答，我还有个问题想请教您。前定变量、外生变量等是如何确定的？在Stata里面的命令是如何设定的？

791935570 发表于 2015-1-27 12:18
您好，谢谢您的回答，我还有个问题想请教您。前定变量、外生变量等是如何确定的？在Stata里面的命令是如何 ...

这问题难说清楚，推荐你看下陈强的计量经济学与Stata应用，里面有详细的解答。

我也挺困惑的

请问楼主知道命令了吗