[求助]长短期格兰杰因果检验

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<p>怎样在eviews5.0中实现基于vecm格兰杰长短期因果检验？请各位指点，多谢！</p>

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 长短期 格兰杰

大家帮帮忙啦

EVIEWS 5.0版本没有这一功能，请下载5.1以上版本。

估计误差修正模型后，找View——Lag structure——Granger Causality/Block Exogeneity Tests

实际上是对差分滞后项进行wald检验，检验的原假设应该是"剔除自变量差分滞后项不会降低对因变量差分项的解释能力"，即“自变量差分滞后项不是因变量差分滞后项的格兰杰原因”。

EVIEWS 5.1会提供双向检验的结果。

祝你快乐。

jimmy_young2005  金币 +1  奖励回答网友提问 2008-9-12 18:59:41

首先谢谢你的帮助！你上边的做法在5.0也可以实现，但是这种做法得出的结果应该是短期格兰杰因果检验，长期检验是对误差修正项的系数的显著性进行检验，vecm估计结果中有，但只有t统计量，但没给出p值。请问有没有更好的方法做长期因果检验？

若误差修正项系数显著为负，则自变量是因变量的长期格兰杰原因

若不显著可以考察同一协整关系、但因变量不同的其他误差修正模型的ECT。

可以参阅：

李志宏.R&D、R&D溢出、内生增长和内生收敛[J].当代经济科学，2006（1）：1-10.

jimmy_young2005  奖励回答网友提问 2008-9-12 19:00:34
jimmy_young2005  金币 +1  奖励回答网友提问 2008-9-12 19:01:14

5# acjlhong

看完之后对如何做长短期格兰杰因果检验还是不甚了了，能否请哪位大侠详细的说一遍啊！！

现在的因果检验好多啊。格兰杰因果检验真能体现因果关系吗？

我也有这个问题

首先我想讲的看所谓的长短期因果关系检验 国内不知道从哪里搞出这么个东西 如果几个变量都是协整的 差分滞后项显著 说明存在短期因果 误差修正项显著就是长期因果 我没有看到国外哪本书上讲过这个 在enders那本应用时间序列的书上明确说明的是只有当差分滞后项和误差修正项都不显著 才说明不存在因果关系 根本没有什么长短期因果之说 是不是只要滞后刹分项和误差修正项其中一个是显著的 就存在因果关系 那书上也没有说 而且在其他书上说格兰杰因果关系检验 很多只是说基于var模型 但是具体怎么的还没有enders这本书说的更详细的 感觉这个检验是目前用的最混乱的 没有很明确的做法

我的观点跟9楼的一样。但基于vec做格兰杰的时侯，eviews给出的是对差分项的判断，而我们需要的应该是差分项和误差项的联合为零的检验