楼主: xly000
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【急！】ARMA-GARCH参数估计请教 [推广有奖]

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xly000 发表于 2015-3-4 21:30:45 |AI写论文

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如图公式，是需要先估计ARMA然后得到残差，检验是否为WN后就直接建立GARCH么？还是要写联立的似然函数然后求解或者用MCMC估计呢？真心求教！！
QQ截图20150304212943.png
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关键词：GARCH ARMA 参数估计 ARCH ARC

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xly000 发表于 2015-3-5 14:10:02
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qinwl 发表于 2015-3-5 21:24:47
建立arma,得残差，再建立garch
板凳
小桃桃 发表于 2015-3-6 16:10:01
我也在看类似问题，考虑是不是在mean 选项里添加arma项然后不用编程，直接用garch选项做出来。
我还在继续查资料，估计咱俩做的东西差不多，可以互相交流一下这个或者别的细节问题~~~~
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