向大家请教R平方 F统计量 各变量P值判断顺序问题

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多元回归的三次 二次结果比较：
三次的P值没有全部通过5%，全部通过10% 二次的全部通过5%
三次的R平方 校正R平方都略大于二次的
三次的F统计量小于二次的
请问哪个模型更优？如何进行选择？谢谢！
输出结果如下：
三次                               
        Coefficient         Std.Error               t-Statistic                Prob.                                 
NX1        81.95366                35.42000               2.313768                0.0432
NX2        -8.267937        3.709882               -2.228625                0.0500
NX3        0.280147          0.129334          2.166069         0.0555
C        -271.0507        112.5579               -2.408099                0.0368
R-squared                        0.991514            Mean dependent var                1.478976
Adjusted R-squared        0.988968            S.D. dependent var                0.449990
S.E. of regression        0.047263            Akaike info criterion                -3.031211
Sum squared resid        0.022338            Schwarz criterion                        -2.848624
Log likelihood                25.21848            Hannan-Quinn criter.                -3.048113
F-statistic                        389.4755            Durbin-Watson stat                1.328357
Prob(F-statistic)        0.000000                       


二次                       
        Coefficient                Std. Error                t-Statistic                Prob.                         
NX1        5.266065          1.228668         4.285995         0.0013
NX2        -0.232981        0.064287         -3.624091        0.0040
C        -27.48962        5.855947                -4.694308        0.0007                               
R-squared                        0.987533            Mean dependent var                1.478976
Adjusted R-squared        0.985266            S.D. dependent var                0.449990
S.E. of regression        0.054622            Akaike info criterion                -2.789360
Sum squared resid        0.032819            Schwarz criterion                        -2.652420
Log likelihood                22.52552            Hannan-Quinn criter.                -2.802037
F-statistic                        435.6524            Durbin-Watson stat                0.993612
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               

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关键词：R平方 统计量 coefficient regression Likelihood 统计 模型 如何 校正

三次二次是什么？分析结果T检验和F检验直接看P值即可，R方两个都很高，一般的高于0.8就是比较理想的。

胖胖小龟宝 发表于 2015-3-9 09:50
三次二次是什么？分析结果T检验和F检验直接看P值即可，R方两个都很高，一般的高于0.8就是比较理想的。

不好意思，之前没有说清楚
模型：y=c+α*x+β*x^2+γ*x^3
分别算了一次 二次 三次
输出结果中x1对应x，x2对应x^2，x3对应x^3

胖胖小龟宝 发表于 2015-3-9 09:50
三次二次是什么？分析结果T检验和F检验直接看P值即可，R方两个都很高，一般的高于0.8就是比较理想的。

因为各次输出结果比较相近，所以不知如何判断。选择不同次数的方程，分析结果会有些差别性的判断。谢谢你的解答！

null null

你第一个的结果系数都不怎么显著啊，第二个的系数是通过检验的

一般不加三次的。。

胖胖小龟宝 发表于 2015-3-9 10:47
你第一个的结果系数都不怎么显著啊，第二个的系数是通过检验的

那下面这三个改如何选？很接近。。。麻烦大神再帮我看看
        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.                                 
NX1        0.815367        0.039594        20.59329        0.0000
C        -6.298534        0.378227        -16.65277        0.0000                       
R-squared        0.972482            Mean dependent var        1.478637
Adjusted R-squared        0.970189            S.D. dependent var        0.450563
S.E. of regression        0.077793            Akaike info criterion        -2.137960
Sum squared resid        0.072622            Schwarz criterion        -2.046666
Log likelihood        16.96572            Hannan-Quinn criter.        -2.146411
F-statistic        424.0836            Durbin-Watson stat        0.471678
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               
        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.                         
NX1        5.313453        1.224830        4.338114        0.0012
NX2        -0.235411        0.064086        -3.673356        0.0037
C        -27.72026        5.837656        -4.748526        0.0006                       
R-squared        0.987642            Mean dependent var        1.478637
Adjusted R-squared        0.985395            S.D. dependent var        0.450563
S.E. of regression        0.054451            Akaike info criterion        -2.795617
Sum squared resid        0.032614            Schwarz criterion        -2.658676
Log likelihood        22.56932            Hannan-Quinn criter.        -2.808294
F-statistic        439.5514            Durbin-Watson stat        0.983392
Prob(F-statistic)        0.000000                                       
                                                       
        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.                         
NX1        83.53245        34.91899        2.392178        0.0378
NX2        -8.430820        3.657407        -2.305136        0.0439
NX3        0.285742        0.127505        2.241023        0.0489
C        -276.1451        110.9658        -2.488560        0.0321                       
R-squared        0.991773            Mean dependent var        1.478637
Adjusted R-squared        0.989305            S.D. dependent var        0.450563
S.E. of regression        0.046595            Akaike info criterion        -3.059703
Sum squared resid        0.021711            Schwarz criterion        -2.877115
Log likelihood        25.41792            Hannan-Quinn criter.        -3.076605
F-statistic        401.8572            Durbin-Watson stat        1.330268
Prob(F-statistic)        0.000000                       

LIXUANHANK 发表于 2015-3-9 12:29
一般不加三次的。。

这个模型一般形式都有三次啊，而且如果直接使用一般都是用的三次，请您详细说一说，不知道我是不是理解错误了

sherry2music 发表于 2015-3-9 15:30
这个模型一般形式都有三次啊，而且如果直接使用一般都是用的三次，请您详细说一说，不知道我是不是理解错 ...

你用的是啥模型啊？理论含义是什么？