求问R语言单位根检验ur.df函数的结果怎么看？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在看教材《Analysis of integrated and cointegrated time series with R》中关于介绍ur.df函数时有几个问题想要问。比如我的结果是如下形式：
> summary(ur.df(f,type="trend",selectlags="AIC"))

###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################

Test regression trend


Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)

Residuals:
       Min         1Q     Median         3Q        Max
-0.0084228 -0.0007860  0.0000005  0.0008173  0.0117505

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)  7.008e-02  1.856e-02   3.775 0.000178 ***
z.lag.1     -3.723e-02  9.824e-03  -3.790 0.000168 ***
tt          -3.766e-06  1.218e-06  -3.092 0.002089 **
z.diff.lag   8.642e-02  4.267e-02   2.025 0.043348 *  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.00175 on 535 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.03348,   Adjusted R-squared:  0.02806
F-statistic: 6.178 on 3 and 535 DF,  p-value: 0.0003929


Value of test-statistic is: -3.7903 6.3371 7.6494

Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau3 -3.96 -3.41 -3.12
phi2  6.09  4.68  4.03
phi3  8.27  6.25  5.34


这样的结果说明什么？以及每个数字说明什么？
我只需要看“Value of test-statistic is: -3.7903 6.3371 7.6494 ”中第一个和第三个数字，然后和critical values中的tau3和phi3比较吗？如果拒绝说明平稳，接受说明有单位根吗？
那如果phi3接受原假设，还需要继续检测是否有drift项吗？


求大神指点啊！在线等，挺急的。。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏6 回帖

关键词：单位根检验 R语言 cointegrated coefficients Time Series

在恩德斯著的《应用计量经济学：时间序列分析》中有很好的解释。单位根检验有一套正规步骤。检验步骤要正规才能使人相信结果。

这个问题最后是怎么解决的，望解答

Value of test-statistic is: -3.7903
小于5%的小概率，可以认为该序列平稳

首先你要知道单位根检验是要检验什么。一般使用adf.test来判断有没有单位根，但你不能根据它的p值判断它是否平稳。但是你要具体看这个序列是什么形式的你还是要使用ur.df检验。这个检验对应的一般模型是 ，一般先检验趋势项，因为当趋势项存在的情况下漂移项对式子的影响不大，所以用程序来就是ur.df(data,type="trend")。然后得到的结果像下面这种，我将自己的结果拷过来进行详细说明：
> summary(ur.df(ap,type='trend'))
###############################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test #
###############################################
Test regression trend

Call:
lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + tt + z.diff.lag)
Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-3.5040 -0.5343  0.0013  0.6359  2.1332
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)  0.07654    0.14947   0.512    0.609   
z.lag.1     -0.31371    0.05532  -5.671 4.67e-08 ***
tt           0.02400    0.00434   5.530 9.45e-08 ***
z.diff.lag  -0.04811    0.06908  -0.696    0.487   
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 1.081 on 210 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1684,    Adjusted R-squared:  0.1566
F-statistic: 14.18 on 3 and 210 DF,  p-value: 1.889e-08

Value of test-statistic is: -5.6706 11.1499 16.1189
Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau3 -3.99 -3.43 -3.13
phi2  6.22  4.75  4.07
phi3  8.43  6.49  5.47
这个结果最重要的就是Value of test-statistic is: -5.6706 11.1499 16.1189 这部分。第一个数字是tau3，对应公式里面的π，
它对应的假设是H0:π=0（有单位根）；H1：π<0（没有单位根）。如果原假设被拒绝说明没有单位根直接结束检验，否则进行第二步，看参数phi3，也就是公式里的趋势项，它对应的假设是H0：β2=0，H1：β2不为0.如果承认原假设，那么就证明没有趋势项，可以直接看参数phi2，即公式的漂移项，如果拒绝原假设，则为有漂移项。也可以
用程序就是summary(ur.df(data,type="drift"))
P.S使用这一步的前提条件是确定不存在趋势项。
此时对应的公式为 。为了更好说明，我这里再重新贴一下代码结果：Call:

lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 + z.diff.lag)
Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-4.0725 -0.4683 -0.0858  0.6983  2.6337
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)   
(Intercept)  0.24393    0.15630   1.561  0.12009   
z.lag.1     -0.01961    0.01628  -1.205  0.22960   
z.diff.lag  -0.19340    0.06822  -2.835  0.00503 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 1.154 on 211 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.04734,   Adjusted R-squared:  0.03831
F-statistic: 5.243 on 2 and 211 DF,  p-value: 0.005996

Value of test-statistic is: -1.2049 1.2573
Critical values for test statistics:
      1pct  5pct 10pct
tau2 -3.46 -2.88 -2.57
phi1  6.52  4.63  3.81
也是看Value of test-statistic is: -1.2049 1.2573。tau2对应公式的π，phi1对应公式β1。如果得到结论是没有漂移项，你可以试一试summary(ur.df(data,type="none"))

。但个人觉得很多余啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。
如果  1pct  5pct 10pct
tau2 -3.46 -2.88 -2.57
phi1  6.52  4.63  3.81看不懂可以私信我。。。这里就不写了。希望可以帮助你啊~~~

zuobangbang 发表于 2017-12-25 16:18
首先你要知道单位根检验是要检验什么。一般使用adf.test来判断有没有单位根，但你不能根据它的p值判断它是否 ...

精彩。

怎么把ur.test的t统计量索引出来呢。。。

红烧pom 发表于 2019-4-5 20:50
怎么把ur.test的t统计量索引出来呢。。。

加载vars包

红烧pom 发表于 2019-4-5 20:50
怎么把ur.test的t统计量索引出来呢。。。

加载vars包

看不惯2 发表于 2019-6-3 21:58
加载vars包

请问加载这个包后，使用什么命令呢？谢谢。