怎么用R语言做单位根检验

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关键词：单位根检验 R语言 单位 检验

R语言做单位根检验的方法不止一种，我给lz简单列举几种吧，
一是用fUnitRoots包中的UnitrootTests()和adfTest()
二是用tseries包中的adf.test()和pp.test()
用法都基本类似，lz看一下help的example应该就果断会用了
希望对你有用

求证1加1 发表于 2013-5-15 02:30
R语言做单位根检验的方法不止一种，我给lz简单列举几种吧，
一是用fUnitRoots包中的UnitrootTests()和adfT ...

谢谢~~~

2楼正解呀~~

不同跟单位根检验呢？

因为pp检验要三种情况，那怎么样用tseries包里面的pptest来做这三种检验呢

chickenhanzeyu 发表于 2017-3-18 15:26
因为pp检验要三种情况，那怎么样用tseries包里面的pptest来做这三种检验呢

单位根检验有三种方法，第一种是DF检验，通过检验特征根在单位圆内还是单位圆外来判断序列是否平稳，但只适合于一阶自回归模型。第二种是ADF检验，是DF检验的升级版，适用于P阶自回归模型。无论是DF检验还是ADF检验，当验证出序列非平稳，也就是P>0.05时，可以把非平稳序列分为三类，一类是无漂移项自回归模型；第二类是带漂移项自回归模型，第三类是带趋势回归模型。第三种检验方法是PP检验，PP检验是针对异方差的，你说的三个条件是使用PP检验，残差序列要满足的三个条件，第一个是均值恒为零；方差有至少一个高阶矩；非退化极限分布存在。这三种检验H0都是序列非平稳；H1为序列平稳；所以你得到P>0.05承认原假设，得到序列非平稳。