library(fGarch)
m1=garchFit(~garch(1,1),data=rsh,trace=F) #garch(1,1)
res1=residuals(m1,standardize=TRUE) #提取标准化残差
pres1=pnorm(res1)#概率积分转换
ks.test(pres1,"punif")
R软件 各位请赐教啊~
楼主: 如假包换
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[问答] 估计garch模型参数后对标准化残差进行概率积分变换,我的K-S检验有问题吗? |
硕士生 33%
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