请各位大神帮忙，怎样对股票收益率建立GARCH（1，1)模型？

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我现在已知2005.1.10至2007.5.25的沪深300的周收益率，想求得该收益率的条件方差，该怎样对其做GARCH（1,1）模型啊？

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关键词：GARCH 股票收益率 股票收益 ARCH RCH 收益率 模型

自己先顶一下，莫沉！

yaoxiaoyi1989 发表于 2015-4-11 16:09
自己先顶一下，莫沉！

你好，我最近也在做garch模型，然后论坛里高铁梅老师的资料你可以打开看一下

江一平 发表于 2015-4-11 16:43
你好，我最近也在做garch模型，然后论坛里高铁梅老师的资料你可以打开看一下

我看了呀！最近一直在看高铁梅的书，但总建不出令人满意的GARCH模型，每次R^2不是为负，就是太小！

yaoxiaoyi1989 发表于 2015-4-11 18:05
我看了呀！最近一直在看高铁梅的书，但总建不出令人满意的GARCH模型，每次R^2不是为负，就是太小！

要不你也来试一下MATLAB

江一平 发表于 2015-4-12 00:03
要不你也来试一下MATLAB

额！算啦！MATLAB一直是我无法触碰领域！那个顺便问你个问题：如果已知两个时间序列，你有没有什么方法求这两个时间序列的协方差序列！

我想问下如果做多元garch模型，若不存在arch效应，是不是就没法计算波动率了？？

楼主  你好 我想问你一个问题 我现在需要对一个指标求其方差 具体操作中 在均值方程那一项需要填写什么呢？在下面的方差方程一栏又需要什么呢？感激不尽