双向固定效应没有F值

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大家好    我想要用双向固定效应模型做实证，但是采用命令xtreg y x i.quarter,fe r时，F（）和Prob＞F均没有数值，如下：
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        352
Group variable: id                                   Number of groups  =         16

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.4457                                         min =         22
     between =      .                                         avg =       22.0
     overall = 0.0925                                         max =         22

                                                F(15,15)          =          .
corr(u_i, Xb)  = -0.0000                        Prob > F          =          .

                                  (Std. Err. adjusted for 16 clusters in id)


而当把命令中的稳健标准误r删掉时，就又显示了，如下：

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        352
Group variable: id                            Number of groups  =         16

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.4457                                         min =         22
     between =      .                                         avg =       22.0
     overall = 0.0925                                         max =         22

                                                F(21,315)         =      12.06
corr(u_i, Xb)  = -0.0000                        Prob > F          =     0.0000


    请问这是如何导致的？此时还能够再fe后加r吗？

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关键词：固定效应 fixed-effect regression regressio Variable

  F(15,15)，可能是用稳健标准误后F值已经决有意义或计算不出来了，所以无结果。
你看两个结果自由度的变化，聚类标准误显然自由度小得多。
F(21,315)         =      12.06

statax 发表于 2019-11-27 21:57
F(15,15)，可能是用稳健标准误后F值已经决有意义或计算不出来了，所以无结果。
你看两个结果自由度的变化 ...

    谢谢回复！会不会是因为数据是长面板？我看stata的解释里提到：需要个体的数目大于时间的数目，而我的数据是由22个时间、16个个体构成的，所以才会导致上述结果呢？
    另如果用不了robust，难道只能用普通标准误吗？还是说有别的标准误使其更稳健呢？

加了聚类稳健标准误的回归是不汇报F值的，不过你可以试试LSDV法，看一下对不同个体截距估计的显著性如何，然后做一下联合假设检验。