【时间序列分析】请大家帮忙根据这个ACF与PACF图确定一下阶数

renniw/wo 发表于 2015-4-14 19:48
为什么shapiro wilk检验这里会失效了呢？是不是因为样本太多了？我的原始数据有600个

按国标，正态性检验是这两个

1. require("moments")
   
2. 
   
3. #D'Agostino test
   
4. #Under the hypothesis of normality skewness=0,kurtosis=3
   
5. skewness(x)
   
6. agostino.test(x)
   
7. 
   
8. kurtosis(x)
   
9. anscombe.test(x)
   
10. 
    
11. shapiro.test(x)
    
12. ## Epps-Pully test
    
13. require("PoweR")
    
14. statcompute(stat.index=31,data=scorex)
    
15. 
    
16. qqnorm(jitter(x));qqline(jitter(x))

复制代码

如果用OLS，正态性通不过可以绕过去

renniw/wo 发表于 2015-4-14 20:35
这是经两次季节差分后画出的PACF图，貌似与一次季节差分后的结果区别不大吧？

如果只进行一次差分，建 ...

看看你数据整理过程是怎么做的？

nuomin 发表于 2015-4-14 21:01
按国标，正态性检验是这两个如果用OLS，正态性通不过可以绕过去

可是我用的是ML，行吗{:3_57:}

nuomin 发表于 2015-4-14 21:08
看看你数据整理过程是怎么做的？

rain<-ts(rain,start=c(1964,1),freq=12) #把最原始数据转化为ts数据
pacf(as.vector(diff(rain,lag=12)),lag.max=60)#一次季节差分后的PACF图
r_rain<-diff(rain,lag=12)
pacf(as.vector(diff(r_rain,lag=12)),lag.max=60)#两次季节差分的PACF图
这样合适吗{:3_60:}{:3_60:}{:3_60:}

renniw/wo 发表于 2015-4-14 21:15
rain

把数据贴出来，我看看

nuomin 发表于 2015-4-14 21:19
把数据贴出来，我看看

这个是老师给的最原始的数据（只调查月度数据，忽略“全年”）
这个是我把转化好的时间序列数据

renniw/wo 发表于 2015-4-14 21:31
这个是老师给的最原始的数据（只调查月度数据，忽略“全年”）
这个是我把转化好的时间序列数据

数据似乎需要做一些除季节差分以外的转换后才会季节平稳。季节可以做一阶差分，但是不能做2阶差分。原数据分布有严重的右偏，原数据加1取对数之后的季节建模结果也可以用。
根据原数据猜测还存在超过一年的长期因素。
有些月份的降雨量为0，看了一篇对小时降雨量的建模文章，那篇文章里说降雨量为0相当于审查数据。文章中先对数据做了转换。论文为：C.A.Glasbey and I.M.Nevison
: Rainfall Modelling Using a Latent Gaussian Variable
ARIMA做短期预测还可以，不适合做长期预测。

好的好好学啊

nuomin 发表于 2015-4-15 00:11
数据似乎需要做一些除季节差分以外的转换后才会季节平稳。季节可以做一阶差分，但是不能做2阶差分。原数据 ...

大神，非常感谢那么晚还回答我的问题。{:3_60:}{:3_60:}{:3_60:}
1.我把原始数据+1然后取对数了，发现右偏减轻了些（但貌似还有一些右偏）……对这些数据仍然需要进行季节差分吧？这是我对原始数据+1取对数，再做一阶季节差分后画出的PACF图……怎么感觉季节性还是很明显？您建立的季节模型是什么呢{:3_60:}

2.超过一年的长期因素能处理么？
3.这篇论文我找到了，但是我们学校没有买这篇文章，能发给我么{:3_60:}{:3_60:}3945976@163.com

renniw/wo 发表于 2015-4-15 08:53
大神，非常感谢那么晚还回答我的问题。
1.我把原始数据+1然后取对数了，发现右 ...

没做太大的变动

1. arima(x=xts,order=c(0,0,1),seasonal=list(order=c(0,1,1),period=12))

复制代码

昨晚看到的论文
nantucket.pdf (198.68 KB)

2015-4-15 10:37:48 上传

论文