【时间序列分析】请大家帮忙根据这个ACF与PACF图确定一下阶数

renniw/wo 发表于 2015-5-5 09:04
大神 检验的问题我已经解决了
结果在52楼我已经放出来了，残差的p值为0.161，但幂变换后的原始数据p值为 ...

没有必要建立GARCH模型

贫道都是直接用auto.arima()来做这样的法事

nuomin 发表于 2015-5-5 11:18
没有必要建立GARCH模型

好的
大神我再问一个简单的问题{:3_60:}  Holt-Winters模型算是时间序列确定性分析方法中的模型么？

renniw/wo 发表于 2015-5-6 09:03
好的
大神我再问一个简单的问题  Holt-Winters模型算是时间序列确定性分析方法中的模型么？

没有接触过Holt-Winters模型，不好评论

nuomin 发表于 2015-5-6 10:26
没有接触过Holt-Winters模型，不好评论

行 多谢大神
再请问一下，比较两个时间序列模型的好坏需要一些指标，那么都有什么指标呢？我只知道SSE，{:3_60:}

renniw/wo 发表于 2015-5-11 19:47
行 多谢大神
再请问一下，比较两个时间序列模型的好坏需要一些指标，那么都有什么指标呢？我只知道SSE， ...

一般用AIC和SBC，R方用处不大。
如果模型用来预测，那么预测能力是比较好的指标

nuomin 发表于 2015-5-12 09:36
一般用AIC和SBC，R方用处不大。
如果模型用来预测，那么预测能力是比较好的指标

那预测能力怎么衡量呢？{:3_60:}

看Granger--newbold检验和Diebold--Mariano检验。前者是后者的简版，在你的这个情景里用前者就可以了

nuomin 发表于 2015-5-12 11:35
看Granger--newbold检验和Diebold--Mariano检验。前者是后者的简版，在你的这个情景里用前者就可以了

好的 多谢大神

nuomin 发表于 2015-4-15 00:11
数据似乎需要做一些除季节差分以外的转换后才会季节平稳。季节可以做一阶差分，但是不能做2阶差分。原数据 ...

大神  想再请问一下 对数据做对数或者幂变换的目的是什么？不是为了让数据符合正态分布吧，是为了降低异方差吗？
补充：
大神，您看这样说合适吗？”特别地，在时间序列分析中，数据的异方差性将会极大地影响最后模型的建立与准确性。因此，在此部分我们有理由预先对原始数据进行预处理以降低数据的异方差性。
Box与Cox在20世纪70年代介绍了一种灵活的变换数据的方法，称之为幂变换。………………”