【时间序列分析】请大家帮忙根据这个ACF与PACF图确定一下阶数

harpbreeze 发表于 2015-4-14 15:14
楼上是季节乘积模型吗？

为什么不对差分后的序列先进行稀疏模型AR(1,12)或者MA(1,12)，

我也是新手。。
什么是稀疏模型？AR与MA模型不是都只有一个参数么，怎么会出现AR（p，q）这种形式？

书上的说法叫”疏系数模型“,原谅我说得不准确。

比如AR(1,12)，就是只有第一个延迟项和第十二个延迟项的系数，其他的中间的2-11项系数为零。
见截图
来自[应用时间序列分析].王燕.中国人名大学.第三版，P149-P150

nuomin 发表于 2015-4-14 12:46
因为PACF在12、24、36期都超过下控制限，存在季节因素。在11、13、23、25、35、37期也超过上控制限，因此可 ...

我把经一次季节差分的数据按你说的模型试了一下，残差通不过检验{:4_207:}，aic值达到4763了……您看看残差图


shapiro wilk检验

renniw/wo 发表于 2015-4-14 17:06
您说的这个SARIMA模型是针对一阶季节差分后的数据说的还是原始数据？一阶差分后的吧？

对原序列做成
\[SARIMA(0,0,1)(0,2,1)_{12}\]

我忽然想到这不是经济时间序列。经济学里二阶的季节查分还要寻找解释，其他专业的我也不懂，按数据建模。

renniw/wo 发表于 2015-4-14 19:10
我把经一次季节差分的数据按你说的模型试了一下，残差通不过检验，aic值达到4763了…… ...

ts(...,freqeuncy=12)
对模型残差做个一Ljung--Box检验
Box.test（residuals（result））
看看结果

nuomin 发表于 2015-4-14 19:19
ts(...,freqeuncy=12)
对模型残差做个一Ljung--Box检验
Box.test（residuals（result））

好的 请稍等 我做一下

nuomin 发表于 2015-4-14 19:19
ts(...,freqeuncy=12)
对模型残差做个一Ljung--Box检验
Box.test（residuals（result））

我按您提供的思路做了，滞后是1的话，残差的Ljung--Box的P值是0.9599，这应该能说明残差是白噪声了？

nuomin 发表于 2015-4-14 19:19
ts(...,freqeuncy=12)
对模型残差做个一Ljung--Box检验
Box.test（residuals（result））

为什么shapiro wilk检验这里会失效了呢？是不是因为样本太多了？我的原始数据有600个{:3_60:}

nuomin 发表于 2015-4-14 12:46
因为PACF在12、24、36期都超过下控制限，存在季节因素。在11、13、23、25、35、37期也超过上控制限，因此可 ...

这是经两次季节差分后画出的PACF图，貌似与一次季节差分后的结果区别不大吧？

如果只进行一次差分，建立SARIMA（0,0,1）（0,1,1）{12}模型，残差的ljung box检验也有0.95了。
综上，这是什么情况？该怎么办{:3_60:}

我也照着做一下，学习学习~