楼主: mangomango666
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[程序分享] 使用R语言做ARMA-GARCH模型 [推广有奖]

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想问问各位大佬  在做GARCH模型时,老是会弹出来一个警告信息,出不来拟合的结果,如下:
Warning message:In .sgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample,  : ugarchfit-->warning: solver failer to converge.想求问这个怎么解决呀感谢各位!!!
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARMA ARCH

沙发
HanghangKE 学生认证  发表于 2020-2-13 22:45:13 |只看作者 |坛友微信交流群
我把solver的换成hybrid了,可以建就是不知道对结果什么影响

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藤椅
conbrownkkk 发表于 2020-2-14 10:44:38 |只看作者 |坛友微信交流群
这是数据和算法本身导致的不收敛情况,没有啥解决办法。要么从理论上改进算法(这个比较难,博士level的),要么对你的数据进行某些预处理,例如标准化等。

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