楼主: silhouette07
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[问答] r语言garch模型arma部分疏系数模型 [推广有奖]

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用r软件拟合garch模型时,均值方程的arma部分怎么用疏系数模型拟合啊
用fGarch或rugarch函数时该怎么操作呢?
比如fGarch里:a=garchFit(~arma(3,1)+garch(3,0),data),这里的arma(3,1)可以写成疏系数模式吗,应该怎么写呢?
或者rugarch里的:
mean.model=list(armaOrder=c(3,1),include.mean=T,garchInMean=F,inMeanType=1,arfima=F,exteranl.regressors=NULL)
又该怎么写呢
我自己试了一下,但一直报错,请各位大神指教!
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARMA ARCH

沙发
lijiajinmoon 发表于 2019-2-22 14:54:17 |只看作者 |坛友微信交流群
对于rugarch包,可在ugarchspec函数中添加,fixed.pars = list()参数。比如arma(3,1)可以写成疏系数模式ar系数只有p=1,3时,可添加fixed.pars = list(ar2=0)
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