楼主: kaurala
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求问，股票收益率序列为平稳白噪声序列，还有意义建模么？ [推广有奖]

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kaurala 学生认证  发表于 2015-4-17 11:21:36 |AI写论文

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问个小白问题，对沪深300指数收益率做了adf、和ljung-Box检验，发现收益率平稳且是白噪声序列，那么这种类型的时间序列还有意义么？
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关键词：收益率序列 股票收益率 白噪声序列 股票收益 白噪声 收益率 沪深

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沙发
xuruilong100 发表于 2015-4-17 17:05:15
当然有意义啊，多多少少支持了“随机游走”的理论
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