建立VAR模型 不同阶平稳数据怎么办

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一些时间时间序列数据和其它几组数据不同阶平稳，比如A是一阶平稳，BCD序列是二阶平稳，就不算是协整了吧，那是不是没办法建立VAR模型了，这些数据问题怎么处理，是不是就是不适合这种方法了。

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关键词：VAR模型 同阶平稳 AR模型 不同阶 VaR VAR模型 协整 单位根检验

lhjbyf 发表于 2015-5-7 15:32
一些时间时间序列数据和其它几组数据不同阶平稳，比如A是一阶平稳，BCD序列是二阶平稳，就不算是协整了吧， ...

做var的条件是什么？

maodongjun 发表于 2015-5-7 17:08
做var的条件是什么？

同阶单整啊，但这已经不同阶了