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楼主: nlm0402

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[问答] 如何理解差分后同阶平稳的序列做的VAR模型是稳定的 [推广有奖]

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nlm0402 发表于 2009-11-11 11:23:42 |AI写论文

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关键词：VAR模型 AR模型同阶平稳如何理解 VaR VaR 模型序列差分

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zp3rd 发表于3楼查看完整内容

窃以为差分就是数据处理方法，和移动平均、平滑等是一类，差分以后能够使数据平稳，达到模型的要求，然后可以采用ln等予以表达，从而达到使用模式又不失准确吧。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

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沙发

ermutuxia 发表于 2009-11-11 15:55:51

我想你这个问题比较偏向于理论，通常我们就是检验VAR模型的稳定性，如果是稳定的，我们就可以做脉冲分析。建立楼主在计量经济学版或者其他几个软件版发一下相关帖子。因为eviews版很偏向于应用。

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藤椅

zp3rd 发表于 2009-11-11 17:53:14

窃以为差分就是数据处理方法，和移动平均、平滑等是一类，差分以后能够使数据平稳，达到模型的要求，然后可以采用ln等予以表达，从而达到使用模式又不失准确吧。

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