VAR模型 [推广有奖]

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rilakakuma 发表于 2015-11-13 10:45:50 来自手机 |AI写论文

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VAR中的格兰杰因果关系检验和我们平常所用的格兰杰因果关系检验一样么，还是只是说是变量外生性检验？实际分析的时候要用那个当标准

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系格兰杰模型

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胖胖小龟宝发表于2楼查看完整内容

引用自：【风骚陈大炮】https://bbs.pinggu.org/thread-2386272-1-1.html

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-16 13:34:38

格兰杰检验是做变量之间的因果关系的。建立VAR之前做格兰杰检验的话，你可以检验出几个变量之间是否互为因果，在建立VAR模型之后，则是：（1）对模型中每个方程中的某个内生变量对于目标变量是否可以看做是外生变量（其实就是是否为因果关系），即【单个】内生变量及其滞后的联合显著性，（2）同时也包括对模型中每个方程中的右侧所有内生变量对于目标变量是否可以看做是外生变量，即方程右端【所有】内生变量及其滞后的联合显著性。

引用自：【风骚陈大炮】https://bbs.pinggu.org/thread-2386272-1-1.html