求解受约束的线性回归

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<p>请教各位，有没有做过有约束条件的线性回归方程怎么求解？</p><p>例：y=ax+by+cz</p><p>a，b，c>0</p><p>a+b+c<1</p><p></p>

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关键词：线性回归 回归方程 约束条件 有没有

sas好像可以直接做的

谢谢啦，能稍微详细讲解一下吗？我没用过SAS,平时都用SPSS、EXCEL做简单的回归。

也可以用matlab 约束优化问题

这类问题被称为受约束回归：有线性约束，非线性约束，等式约束，不等式约束。等式约束中的线性约束可以采用检验的方法求解：即先进行估计，然后再检验等式约束是否成立。 

也可对模型参数施加非线性约束，施加非线性约束得到受约束回归模型，该模型必需采用非线性最小二乘法（nonlinear least squares）进行估计。   非线性约束检验是建立在最大似然原理基础上的,有最大似然比检验、沃尔德检验与拉格朗日乘数检验.

不等式约束可以采用拉格朗日乘数检验。拉格朗日乘数检验则只需估计受约束模型。如果某一约束为真，则该约束条件对最大似然函数值的影响很小，于是，相应的拉格朗日乘数的值应接近于零。    因此，拉格朗日乘数检验就是检验某些拉格朗日乘数的值是否“足够大”，如果“足够大”，则拒绝约束条件为真的假设。

楼上好强大，呵呵

5楼回答很具有理论性，但如何在EVIeWS中操作呢，请指教

同样问题。如何实现在Eviews

求高手指教，具体用什么软件求解受约束的线性回归啊？

gaoquansheng 发表于 2008-10-14 18:34
这类问题被称为受约束回归：有线性约束，非线性约束，等式约束，不等式约束。等式约束中的线性约束可以采用 ...

请问这类问题怎么样求解啊？