[问答] 误差修正模型两步法，协整回归残差序序列存在自相关 [推广有奖]

11关注
1粉丝

本科生

69%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 12 个
通用积分: 1.6848
学术水平: 1 点
热心指数: 1 点
信用等级: 1 点
经验: 1617 点
帖子: 64
精华: 0
在线时间: 110 小时
注册时间: 2013-10-11
最后登录: 2020-1-3

楼主

believeicando 发表于 2015-6-10 18:08:56 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

误差修正模型用的就是两步法做的，可是第一步协整回归，残差存在明显的自相关，但通过了平稳性检验。误差修正模型没加因变量或自变量的滞后项但通过了LM检验，疑问，我的两个原序列都是AR（1），加入因变量或自变量的滞后项是在协整回归中加，还是误差修正模型中加，一直到残差序列不存在自相关？按我的做法，没加滞后项，协整回归残差序列存在序列自相关，但是误差修正模型的残差序列不存在序列自相关？论文急用！！！