误差修正模型中 协整回归的残差出现序列相关性

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关键词：误差修正模型 序列相关性 序列相关 协整回归 误差修正 误差修正模型 协整回归 残差序列自相关

平稳性与自相关是不矛盾的，ADF就是为了消除自相关，将DF进行了扩展。原因是存在自相关时检验不可靠，所有，第一步忽络自相关，则其检验也是不可靠的。但如果第一步所有都调整好了，则误差符合定义，应该是白噪声，那么基本没什么信息了。这是矛盾。。。还是按照EG两步法的定义来吧，即第一步先不管序列相关，直接用残差做ADF检验。古扎拉蒂的书上有介绍，一般即使存在序列相关，只要DW不小于R平方，回归结果是靠的，那是个经验关系。

statax 发表于 2015-6-14 07:01
平稳性与自相关是不矛盾的，ADF就是为了消除自相关，将DF进行了扩展。原因是存在自相关时检验不可靠，所有， ...

好。