ADF最优滞后阶数和VAR最优滞后一样吗？

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他妈的我也是醉了，在这个地方又陷住了，我怎么这么倒霉，序列一个平稳一个不平稳，取了对数终于特么都一阶差分平稳了，又存在序列自相关，还得特么用广义二分法修正误差才能ECM，但是这个问题我实在是不明白，有叫滞后期的有叫滞后阶数的，请问AIC准则那个是确定ADF的还是VAR的滞后的，还有一个五选三的呢？ADF单位根最优滞后确定了有用吗？

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关键词：滞后阶数 VaR ADF 滞后阶 序列自相关 二分法

ADF是用来检验的一个方法，检验是否有单位根。你说的我估计是指平稳序列的滞后期和VAR的滞后期。这两个未必相同。个人觉得，做VAR后，点击view窗口的lag structure中的lag length criteria，根据LR、FPE、AIC 、SC、HQ五个综合确定最优滞后期是多少，如果结论不一致，则根据少数服从多少原则，看上述几种方法最倾向于最后几期就可以了