[求助]怎样进行多元变量协整关系检验？

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      书上说两变量间的协整关系检验用Engle-Granger两步法，那么多变量的协整关系检验是否也能用这个方法呢，如果不能，又该怎样检验其是否具有协整关系呢？恳请各位高手给予解答！

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关键词：协整关系 Granger Grange Engle Anger 检验 变量 关系

EG两步法适用于两个变量之间的Granger因果检验，多变量的用johanson检验。其实EG检验有其缺点，所以两变量的也可以用johanson检验.

多变量检验协整检验可以用Johansen协整检验法，而双变量的话，是用ADF或增广的ADF经验，点菜单就可以了，有特征根迹检验和最大特征根检验两种方法。这是向量基于向量自回归的检验方法，具体判断是否协整、以及有几个向量是协整的标准，看书就可以了，可以把某个变量当作向量组的一个向量，而双变量模型相当于对两个向量进行协整检验！

请推荐基本关于这方面的书

orochieh 发表于 2008-10-27 09:05
EG两步法适用于两个变量之间的Granger因果检验，多变量的用johanson检验。其实EG检验有其缺点，所以两变量的 ...

参见张晓峒《计量经济分析》：EG两步法可以用于多变量的协整检验，只要他们之间存在协整关系。