[学科前沿] VAR的解释变量与被解释变量 [推广有奖]

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楼主

conniewj 发表于 2015-6-26 09:00:45 |AI写论文

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首先简单说一下我要研究的问题
融资融券对创业板波动率的影响

创业板的波动率是GARCH回归出来的variance
融资融券我为了数量级相当，分别采用了融资余额 ln(融资余额T/ 融资余额t-1), 融券余额也是，我发现融资余额如果比前一天有所增加，为正数，如果有所减少为负数，融券余额同理。
但是garch variance 没有负数，是平方项。
用不用把ln(融资余额T/ 融资余额t-1)也平方一下

谢谢高手指教，数据处理问题。