一个很简单 的moving/rolling standard deviation 的问题

大家好，

我要在sas 里面算 （-2，+2 ）天内数值的标准差， 我大概的数据格式如下



这里的难点在于每一天有不同数量的 数值， 因此我不能使用简单的moving standard 的算法， 例如：

PROC EXPAND DATA=TESTTEST OUT=MOVINGAVERAGE;CONVERT VAL=AVG / TRANSFORMOUT=(MOVSTD 5);
RUN;

请问大家有没有好的方法。 在此谢谢了

FlyUFalcon 发表于 2015-6-27 22:21
十分感谢你的回答。
sorry 我忘记说了。我现在第一列有个 _ric 栏（类似于ID ）。

1. /* try this */
   
2. proc sort data=have;
   
3.     by _ric date;
   
4. run;
   
5. data have1;
   
6.     set have;
   
7.     by _ric date;
   
8.     retain gdate;
   
9.     if first.date then gdate+1;
   
10. run;
    
11. proc sql noprint;
    
12.     create table want (drop=gdate) as
    
13.     select distinct a._ric, a.gdate, a.date, a.value,  
    
14.             std(b.value) as std_value  format=5.1,
    
15.            mean(b.value) as mean_value format=5.1
    
16.     from have1 a, have1 b
    
17.     where a.gdate - 2 <= b.gdate <= a.gdate + 2
    
18.     group by a._ric, a.gdate
    
19.     order by a._ric, a.gdate;
    
20. quit;

复制代码

1. data have;
   
2.    do date = '01Jan2015'd to '31Jan2015'd;
   
3.       value = ceil(ranuni(12345)*20); output;
   
4.       value = ceil(ranuni(12345)*20); output;
   
5.         end;
   
6.         format date ddmmyy10.;
   
7. run;
   
8. 
   
9. proc sql;
   
10.     create table want as
    
11.     select distinct  a.date, a.value, std(b.value) as std_value,
    
12.                                      mean(b.value) as mean_value format=5.1
    
13.         from have a, have b
    
14.         where a.date-2 <= b.date <= a.date+2
    
15.         group by a.date
    
16.         order by a.date;
    
17. quit;

复制代码

yongyitian 发表于 2015-6-27 07:44

谢谢你的答案。

是这个样子的， 我的code 和你的很类似。 但是 我的原数据中的日期不是连续的， 只有工作日。因此day-2，day+2 这里应该调整一下。 我只想把过去的两个工作日纳入我的计算。 请问有没有好的方法？谢谢了   

FlyUFalcon 发表于 2015-6-27 20:53
谢谢你的答案。

是这个样子的， 我的code 和你的很类似。 但是 我的原数据中的日期不是连续的， 只有 ...

1. data have;
   
2. input date mmddyy10. value;
   
3. format date yymmdd10.;
   
4. datalines;
   
5. 01/01/2015   18
   
6. 01/01/2015   15
   
7. 01/01/2015   5
   
8. 02/01/2015   66
   
9. 02/01/2015   7
   
10. 03/01/2015   7
    
11. 04/01/2015   19
    
12. 04/01/2015   7
    
13. 04/01/2015   11
    
14. 04/01/2015   17
    
15. 05/01/2015   3
    
16. 06/01/2015   7
    
17. ; run;
    
18. 
    
19. proc sort data=have;
    
20.     by date;
    
21. run;
    
22. data have1;
    
23.     set have;
    
24.     by date;
    
25.     retain gdate;
    
26.     if first.date then gdate+1;
    
27. run;
    
28. proc sql noprint;
    
29.     create table want (drop=gdate) as
    
30.     select distinct a.gdate, a.date, a.value,  
    
31.             std(b.value) as std_value  format=5.1,
    
32.            mean(b.value) as mean_value format=5.1
    
33.     from have1 a, have1 b
    
34.     where a.gdate - 2 <= b.gdate <= a.gdate + 2
    
35.     group by a.gdate
    
36.     order by a.gdate;
    
37. quit;

复制代码

yongyitian 发表于 2015-6-27 21:59

十分感谢你的回答。
sorry 我忘记说了。我现在第一列有个 _ric 栏（类似于ID ）。

我现在只想在每个_ric 之内做（-2，+2）的运算。 如果使用您的code，_ric 之间的运算会有交叉。



请问有更好的方法吗？ 十分感谢

学习了。。。。呵呵

5天的标准差有意义吗？

ryuuzt 发表于 2015-6-28 09:33
5天的标准差有意义吗？

为什么没有意义？

proc sort data=have;
    by id date;
run;
data have1;
    set have;
    by id date;
       
        if first.id then do;
                                                if first.date then do;
                                                                                                gdate=0;
                                                                                                gdate+1;
                                                                                                retain gdate;
                                                                                        end;
   
                                         end;
   else do;
                           if first.date then gdate+1;
                        else do ;retain gdate;end;
                   end;


run;